Le logiche di Basilea 3 Le proposte di Basilea 3 sono destinate ad entrare in vigore nel 2012 e sono destinate a incidere profondamente su:
- struttura patrimoniale e finanziaria delle banche
- sulla redditività delle banche;
- sui finanziamenti all’economia
L’obiettivo di Basilea 3 rientra nel quadro più generale delle politiche di stabilizzazione del sistema bancario accrescendo la capacità del sistema stesso di assorbire eventuali shoks e riducendo il rischio di contagio dal sistema finanziario all’economia reale.
Partendo da tale obiettivo generale, la finalità specifica di Basilea 3 è quella di rafforzare la regolamentazione del capitale e della liquidità delle banche aumentando, in particolare, quantità e qualità del patrimonio aziendale.
Tra le novità di Basilea 3:
- aumentare il parametro costituito dal Core Tier 1
- ridurre, relativamente al rapporto tra rischi e patrimonio, l’eccessiva ciclicità dei requisiti minimi di capitale;
- prevedere, per ottenere la stabilità delle banche, anche consistenti livelli di liquidità. Le innovazioni di Basilea 3 in tema di liquidità prevedono, tra le altre, la costituzione di una riserva di liquidità sufficiente a fronteggiare uno scenario di crisi acuto della durata di 30 giorni
Contestualizzazione dell'indagine
L’indagine è stata realizzata dal Centro Studi Risk Management e Valore (http://www.riskcenter.it/), costituito dalla collaborazione tra CUOA Finance ed Engineerig.
L’attenzione ai cambiamenti di scenario e di normativa per le Banche e per gli Istituti di credito è quanto mai attuale: il tema della riforma di Basilea 3, in particolare, si presta a molteplici considerazioni, sia dal punto di vista delle logiche e scelte di risk management delle banche, sia dal punto di vista delle ricadute e conseguenze sul piano del rapporto banca – impresa.
Partendo da tale scenario, l'indagine ha inteso rilevare le percezioni delle Banche e dei loro operatori in merito alle possibili prospettive emergenti nel nuovo scenario con l’obiettivo di evidenziare le diverse aspettative che le Banche stesse esprimono rispetto al tema in oggetto.
Il campione oggetto di rilevazione è da riferirsi all’area del nordest.
Riflessioni sui risultati dell'indagine
Come era facilmente intuibile, l’elemento di maggior novità è rappresentato dall’introduzione di nuove regole a fronte del rischio di liquidità (circa il 38% delle risposte). Il rischio di liquidità è emerso con vigore durante la crisi e quindi era facilmente intuibile tale esito.
Le conseguenze sul Core Tier1: il dato emergente testimonia una generale convinzione che il Core Tier 1 non tenderà a diminuire sensibilmente. Infatti, ben il 44% sostiene che il Core Tier 1 rimarrà più meno stabile e circa il 42% ritiene che diminuirà, ma leggermente.
L’impatto sulla redditività complessiva delle banche appare probabilmente diverso da quanto ci si potrebbe attendere. Contrariamente ad alcuni scenari pessimisti spesso prospettati in questa fase, per circa il 75% delle risposte la redditività delle banche calerà, ma solo leggermente.
Anche per le conseguenze sul credito, il dato è interessante: per circa il 57% delle risposte il credito potrà subire una moderata contrazione (fono a un 5% in meno) e per circa il 27% la contrazione sarà rilevante (oltre il 5%).
Il giudizio rispetto alle modifiche prospettate per i singoli rischi: il dato comune è un giudizio condiviso sulla complessità o poca chiarezza delle nuove disposizioni; per ognuno dei diversi rischi (liquidità, controparte, mercato), oltre il 50% delle risposte esprimono un giudizio di eccessiva complessità o scarsa chiarezza. Tale dato deve far riflettere sull’investimento di tipo conoscitivo che le banche sono chiamate a fronteggiare. Il quadro emergente dalle nuove regole è certamente complesso e, soprattutto per le piccole e medie banche, l’investimento in termini di conoscenze e competenze appare assai rilevante.
(a cura di * Francesco Gatto – Responsabile CUOA Finance)
Queste le slide che presentano l'indagine (scaricabili anche da http://www.slideshare.net/fondazionecuoa/indagine-basilea-3):
Indagine basilea 3: cosa cambierà per le banche?
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